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南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说
发布人: 澳门永利集团888贵宾厅官网 来源: 澳门永利集团888贵宾厅网址 发布时间: 2020-07-09 09:45

  本基金经中国证监会 2015 年 5 月 12 日证监许可[2015]885 号文注册募集,基金合同于

  基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)等,详见招募说明书“风险”章节等。

  本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,高铁 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;高铁 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照

  《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

  1998 年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本增至1.5亿元人民币。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金增至 3 亿元人民币。

  2019 年 7 月 30 日,公司注册资本增至 3.6172 亿元,股权结构调整为华泰证券股份有

  限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。

  波先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久。曾任职江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股()有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委、董事长。

  张辉先生,管理学博士,中国籍。曾任职东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港营业部副总经理、上海瑞金一营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书,南方基金管理股份有限公司董事。

  王连芬女士,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理,华泰证券总裁助理兼深圳分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理兼深圳分公司总经理,南方基金管理股份有限公司董事。

  冯青山先生,工学学士,中国籍。曾任职陆军第 124 师工兵营地爆连副连职排长、代、师部组织科正连职干事,陆军第 42 集团军部组织处副营职干事,驻部队部组织处正营职干事,驻澳门部队部正营职干事,陆军第 163 师部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副,深圳市投控资本有限公司监事,南方基金管理股份有限公司董事。

  李平先生,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城市建设开发(集团)公司办公室文秘,董办文秘、主管;深圳市投资控股有限公司办公室高级主管,企业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事,南方基金管理股份有限公司董事。

  李自成先生,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会、党总支副、总经理。现任南方基金管理股份有限公司董事。

  王斌先生,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主持工作)、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管理股份有限公司董事。

  杨小松先生,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,无境外永久。曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁、党委副,南方东英资产管理有限公司董事。

  姚景源先生,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省副秘书长,安徽省阜阳市市长,安徽省统计局局长、党组,国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,国务院参事室社会调查中心理事长,国务院参事室与中国人民银行合作的金融研究中心专家委员会副主任,中国统计学会副会长,南方基金管理股份有限公司董事。

  李心丹先生,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长、江苏银行监事、上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任,南方基金管理股份有限公司董事。

  周先生,工商管理博士,硕士,证券及投资学会杰出资深会员。曾任职警务处(商业罪案调查科)警务总督察,证券及期货专员办事处证券主任,证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任金融管理局顾问,南方基金管理股份有限公司董事。

  郑建彪先生,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中国证监会第九届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国并购公会副会长,注册会计师协会副会长,南方基金管理股份有限公司董事。

  周蕊女士,硕士,中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律师事务所律师等国内知名律所,曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证券、基金与期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现任金杜律师事务所合伙人、中国并购公会广东分会会长、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深交所培训中心专家、深圳市女企业家协会理事,南方基金管理股份有限公司董事。

  吴晓东先生,法律博士,中国籍,无境外永久。曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委、董事长,南方股权投资基金管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会、南方股权投资基金管理有限公司监事。

  陈莉女士,硕士,中国籍。曾任职华泰证券深圳民田营业部总经理、深圳益田营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、华泰期货有限公司监事会、华泰国际金融控股有限公司董事,南方基金管理股份有限公司监事。

  姜丽花女士,大学学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧碾米厂主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司主管会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、湖北深投控投资发展有限公司董事、ULTRARICHINTERNATIONAL LIMITED 董事,南方基金管理股份有限公司监事。

  陈明雅女士,大学本科学历,注册会计师,中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部副总经理。现任厦门国际信托有限公司财务部总经理、投资发展部总经理(兼任)。

  林红珍女士,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理、计划财务部总经理。现任兴业证券首席财务官,南方基金管理股份有限公司监事。

  徐刚先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久。曾任职深圳期货投资公司职员、项目经理,南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理、董事。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、养老金业务部董事。

  董星华女士,硕士学历,中国籍,无境外永久。曾任职中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,南方基金管理股份有限公司综合管理部经理、办公室高级经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、办公室高级副总裁。

  苏望先生,硕士学位,中国籍,无境外永久。曾任国信证券股份有限公司合规管理总部职员,深圳市融通资本管理股份有限公司职员。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、监察稽核部高级副总裁。

  俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍,无境外永久。曾任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

  朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍,无境外永久。曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

  常克川先生,副总裁,EMBA 工商管理硕士,中国籍,无境外永久。曾任职中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委。

  鹏先生,副总裁,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久。曾任职美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)。

  史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久。曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)、基金经理。

  鲍先生,督察长,经济学硕士,中国籍,无境外永久。曾任职财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理有限公司董事。

  本基金历任基金经理为:雷俊先生,管理时间为 2015 年 6 月 10 日至 2016 年 7 月 29

  孙伟先生,管理学学士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基

  料 ETF 基金经理;2015 年 7 月 2 日至今,任基金、高铁基金基金经理;2015 年 7 月 10

  日至今,任 500 信息基金经理;2016 年 5 月 13 日至今,任南方创业板 ETF 基金经理;2016

  联接基金经理;2016 年 8 月 19 日至今,任深成 ETF、南方深成基金经理;2017 年 3 月 8 日

  至今,任南方全指证券 ETF 联接基金经理;2017 年 3 月 10 日至今,任南方中证全指证券

  至今,任南方银行联接基金经理;2018 年 2 月 8 日至今,任 H 股 ETF 基金经理;2018 年 2

  月 12 日至今,任南方 H 股联接基金经理;2019 年 7 月 12 日至今,任南方中证 500 工业

  副总裁兼首席投资官(固定收益)鹏先生,副总裁兼首席投资官(权益)史博先生,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先生,指数投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投资部总经理刘树坤先生。

  中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007 年 1月 26 日,公司经中国证监会批准,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合 4 家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在,注册资本为人民币

  101.37 亿元人民币。公司于 2013 年 5 月 22 日在联合交易所上市,控股股东为中国银

  银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验,员工从公司原有运营部门抽调,可为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产品估值等服务。

  可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有的安全设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度,同时秉承公司“忠诚、包容、创新、卓越”的企业,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。

  (1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营。

  (2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

  (3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

  公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。

  公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度,定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查,评估风险控制措施的有效性,对发现的问题,要求相关部门及时整改,并对整改情况进行监督。

  银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的、基金合同和托管协议的约定,在授权范围内履行对托管资产投资运作的监督职责。

  投资监督可以为事中监督和事后监督,主要内容包括:(一)对托管资产的投资范围、投资比例、投资进行监督;(二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督;(三)对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督;(四)对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督;(五)对托管资产的收益分配是否符律法规和托管协议的约定进行监督;(六)其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。

  公司在对托管资产的投资运作监督过程中,发现违反法律、行规和其他相关,或者违反基金合同和托管协议约定的事项,应当履行通知管理人、报告监管部门等程序,并持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行信息披露义务。

  场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的相关证券交易所会员单位,具体名单以交易所网站刊载内容为准。

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、支持机构债、支持债券、地方债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银

  行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,现金或到期日在一年以内的债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

  本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度不超过 0.3%,年误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度和误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免偏离度、误差进一步扩大。

  为实现紧密标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以对标的指数的有效。

  本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可

  以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在的风险承受限度之内,尽量缩小误差。

  本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所的标的指数对其成份股的调整而进行相应的调整。

  1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;

  3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

  上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。

  在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。

  本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利策略、价差策略、双向权证策略、卖空性的认购权证策略、买入性的认沽权证策略等。

  基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特

  征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

  基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责日常指数过程中的组合构建、调整决策。基金管理人有权根据基金运作情况选择、更换或撤销境外投资顾问,为本基金境外证券投资提供证券买卖或投资组合管理等服务。

  研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以投资的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究,开展指数、成份股公司行为、股指期货有效性等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

  (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制标的指数成份股的方法构建组合。在追求误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。

  (5)投资绩效评估:指数化投资团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此调整投资组合。

  (6)组合:基金经理将标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行和调整,紧密标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整,并在更新的《招募说明书》中列示。

  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据投资人权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,则无需召开基金份额持有会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

  本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁 A 份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁 B 份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 50,000 元,计费区间不足一季度的,根据实际按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每一季度末结束后的 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

  上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则,结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外,提高上述费率需经基金份额持有会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  2、本基金场外赎回费率不高于 1.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中 1 年为 365

  投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,南方高铁份额的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取,除对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产外,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违律法规及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

  本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

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